3. Prognozowanie cen energii na rynku spot giełdy Nord Pool i TGE
Orecasting energy prices on spot market of exchange nord pool and polpx
Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec
prognozowanie, cena energii, giełda energii, rynek spot
Zamieszczony w:
Streszczenie:
Artykuł porusza problematykę prognozowania cen energii na dwóch wybranych europejskich giełdach, tj.
skandynawskiej Nord Pool i polskiej TGE. Autorzy w artykule krótko opisują zarys historyczny oraz funkcjonowanie tych
giełd. Z wielu modeli prognostycznych autorzy wybrali do prognoz model trendu pełzającego. Powstał autorski nowatorski
program implementujący tę metodę. Na podstawie danych z giełd skonstruowano szeregi czasowe i przeprowadzono analizę
statystyczną. W celu oceny dokładności i użyteczności prezentowanego modelu zostały wykonane odpowiednio prognozy
wygasłe i prognozy walidacyjne.